odpylanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.



Oferta pracy

Starszy specjalista ds. walidacji modeli (IRB)

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2024-04-24 | ID oferty: 2156155

Numer referencyjny: 253/4/2024/AH


Zakres obowiązków:

  • Analiza i ocena modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem, w tym modeli IRB, zarówno pod kątem ich ilościowej, jak i jakościowej skuteczności;
  • Badanie zgodności modeli z obowiązującymi wymogami nadzorczymi;
  • Sprawdzenie, czy modele zostały właściwie wdrożone i czy są odpowiednio funkcjonalne;
  • Otwartość do poprawy jakości modeli oraz rekomendacje działań naprawczych, jeśli jest to konieczne;
  • Wspieranie Banku w przygotowaniu do wdrożenia metody IRB, a także udział w procesach związanych z zarządzaniem ryzykiem modeli.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane w dziedzinach takich jak matematyka, statystyka, ekonometria lub pokrewne obszary;
  • Minimum 2-letnie doświadczenie w budowie lub walidacji modeli parametrów ryzyka związanych z metodą IRB;
  • Znajomość wymogów regulacyjnych związanych z metodą IRB oraz praktyczne doświadczenie w jej wdrażaniu;
  • Znajomość narzędzi SAS 4GL/Python lub R,
  • Znajomość języka angielskiego.

Oferta:

  • Praca w modelu hybrydowym;
  • Dogodna lokalizacja biura w centrum Warszawy;
  • Pakiet benefitów (m.in. ubezpieczenie zdrowotne, kafeteria)
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

ANTAL Sp. z o.o.
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

ANTAL Sp. z o.o.

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: